Spy Alternativ Handelsstrategier

Hur jag Day Trade SPY Många tycker att dagens handel är spelande: du kan vinna för en stund, men så småningom kommer du att spränga ditt konto. Jag samtycker till att jag idag handlar SPY nästan varje dag. Dagshandel är en del av min överflödsmetod och flera strategier för att hantera min portfölj. Jag dag handlar mycket lite kapital, och jag leder vinsten till min mindre riskabla konton. Så varför stör om dagens handel är spelande Enkelt uttryckt kan jag öka mina odds för en lyckad avkastning med hjälp av pengarhanteringsteknik. Jag förväntar mig helt och hållet att jag förlorar alla pengar på min dag, eftersom det är mitt mål att multiplicera huvudstaden jag började med många gånger innan det händer. Denna strategi fungerar eftersom jag idag handlar med en liten procentandel av hela min investeringsportfölj och det belopp som jag är villig att riskera är konstant, med tanke på att jag inte försöker förena min avkastning vinst tas bort från kontot direkt. Redan i år har jag fördubblat pengarna på mitt dagskonto (inte dåligt med tanke på att vi bara är 8 veckor i året). Och eftersom denna vinst har omdirigerats, trots att jag bara förlorat handeln från och med nu skulle jag inte ha något att förlora, för att jag sålunda spelar med husens pengar. Det här är vad jag menar med penninghantering: erkänner att när som helst du kan spränga ditt konto och skydda din bas genom att motstå frestelsen att förena. Dont Compound, fick det. Men hur handlar du om dagens handel är spel, du kan hävda tekniska indikatorer och din egen expertis för att komma in och avsluta affärer med högre framgångsräntor. Heres min formel för att starta daglig handel: Jag handlar bara SPY, som jag har övervakat så länge att min tarm ofta förutspår hur det kommer att röra sig. Inget skämt. När du är hyperfokuserad. investera med din tarm kan vara effektiv. Jag använder veckovisa alternativ för att öka hävstångseffekten och minska den kapital som krävs. Jag handlar alltid med penga samtalet eller sätter det som ska gå ut i slutet av veckan. Detta alternativ har normalt ett delta runt .50, vilket innebär att om SPY flyttar en 1,00 kommer alternativet att öka (eller minska) i värde med 0,50mdasha 50 returnera om alternativet du köper kostar 1,00. Jag köper bara samtal och putsmdashno fancy spreads. Jag försöker vara i handel i 40 minuter max. Visst, ibland en handel varar några timmar, men jag stänger alltid handeln i slutet av dagen oavsett vad. Jag tycker om att gå in på mina affärer runt klockan 1:00 EST när det oftast är vanligt, att nyheterna från morgonen redan har handlats på, och många handlare tar en lunchpaus. Vid 1:30 eller 2:00 flyter SPY och skakar igen. Jag går in i en handel som vet om SPY är hausse eller bearish på den dagen, och jag spenderar aldrig trenden: Om SPY skjuter upp, handlar jag samtal om SPY går ner, jag handlar sätter. Om marknaden verkar flatmdashthe RSI och MACD indikatorer inte slår extremiteter under daymdashI bara stanna ut. Jag gör bara en handel per dag. Om jag handlar mer än det mest sannolikt är jag antingen snäll och tror att jag kan tjäna mer pengar eller jag försöker fixa en förlust, men jag är dålig. Jag riskerar aldrig mer än 30 av min handelskonto kapital i någon handel. Ja, denna procentandel är hög, men jag riskerar bara pengar Im villig att förlora. Med det sagt är SPY stabilt så i själva verket är risken mer som 15. Om villkoren är rätt, skala jag till en handel upp till 4 gånger genomsnittet för dollarkostnaden. Jag bara skala ner, aldrig uppskattar att jag köper mer när priset sjunker, och när jag stänger handeln säljer jag allting (jag tar inte avstånd). Jag gångar min inmatning genom att vänta på RSI att korsa 70 eller 30 och vänta sedan på MACD-linjerna för att korsa och fortsätta i andra riktningen. Jag ser också till att MACD-histogramstängerna tydligt liknar rullande kullar, en indikator på att SPY inte är platt. Vid denna tidpunkt går jag in, och om SPY fortsätter att släppa köper jag mer på vägen ner. Efter att ha ingått en handel ställer jag alltid ett slutkurs, vanligtvis 20 högre än köpeskillingen. Det gör så att jag skyddar mig vid en uppåtgående spik på marknaden och frigör mig från att limmas till datorskärmen. Jag ställer inte stoppförluster. SPY är inte galen flyktig och nästan alltid har jag lite pengar kvar om en handel går emot mig. Dessutom riskerar jag aldrig mer än jag klarar av att förlora. Sluta förlusterna är dåliga eftersom ibland marknaden verkligen måste falla innan den kan hämta tillbaka. Jag har varit nere 50 för att vara uppe 20 10 minuter senare. Jag litar på min tarm till tiden min utgång (en av anledningarna till att jag inte har automatiserat denna handelsstil). Jag sätter alltid in riktning mot en 20 avkastning, men om marknaden inte accelererar kommer jag att sänka mitt mål tills det motsvarar verkligheten av vad marknaden ger. Om en handel går emot mig, väntar jag bara på en uptick och använder den möjligheten att stänga den förlorande handeln. Nästan varje dag kommer någon köpare in och skjuter SPY upp eller ner snabbare än normalt i en stor handel, men om inte jag säljer klockan 3:59 och går alla pengar. Jag har ställt dessa regler för mig själv under många års handelsdag. För att få en känsla av hur de spelar ut i den verkliga världen, låt oss gå igenom en handel som jag gjordes den 23 februari 2015. (Obs! Tiderna i grafen är PST.) Från början av dagen var marknaden bullishmdashnotice hur diagrammet håller på att skjuta upp i stället för downmdashso jag letade efter samtal. Klockan 12:35 EST passerade RSI 30 linjenashmeaning SPY skulle sannolikt börja börja flytta upp igen. Jag gjorde inte ett drag ännu, men vände min uppmärksamhet åt MACD. Omkring 15 minuter korsade MACD-linjerna, vilket bekräftade att SPY var redo att röra sig upp. Observera att MACD-histogramstängerna tydligt liknar rullande kullar. Klockan 1:00 EST gick jag in i en handel genom att köpa SPY 27 februari 2015 210 Kallar till 1,19. Jag gynnades av en stor säljare som kom in strax innan jag kom in i handeln och tryckte på SPY. Om den här händelsen hade hänt senare kunde jag ha inskalat och köpt fler samtal, men på den här dagen gjorde en öppen och en avslutande handel tricket. Jag ställer in en gränsorder för att sälja alla alternativ till ett pris på 1,43 (en 20 vinst). Vid 1:30 EST sänkte jag min gränsorder till 1,37 (en 15 vinst) eftersom marknaden studsade för mycket för att jag skulle vara säker. Vid 1:40 EST kom en stor köpare in och drev SPY upp i pris. Min gränsen beställdes, var handeln stängd för en 15 vinst. De flesta vinnande dagarna spelar ut precis som det här exemplet. Även om jag inte räknar med stora köpare eller säljare som flyttar SPY och hjälper mig att gå in eller utträda en handel till bättre priser, händer det ofta och det är säkert trevligt när det gör det. Var inte bara en daghandlare Jag har bara målade dig en ganska rosig bild av hur du kan skapa outsourcade dagskurshandel. Saken är, varje dag är annorlunda och några dåliga dagar kommer säkert att radera ditt konto. Men om du följer överflödesmetoden kan du använda dagens handelsvinster för att få avkastningen på en mindre riskabel handelsstrategi. Dagshandel är också ett bra sätt att vara förlovad med marknaden varje dag och skärpa din handelsförmåga. Sådan erfarenhet och kunskap gör dig till en bättre kreditleverantör eller köp-och-håll-investerare. Och självklart är dagens handel en rolig rush. Hjälp stödja den här bloggen, snälla dela. NyhetsbrevHur jag framgångsrikt handlar veckolönsoptioner för veckovisa alternativ har blivit en stalwart bland köpmän. Tyvärr, men förutsägbart, de flesta handlare använder dem för ren spekulation. Som ni vet, handlar jag mest om möjligheter till försäljning av strategier med hög sannolikhet. Så, fördelen med att ha en ny och växande marknad med spekulanter är att vi har förmågan att ta den andra sidan av sin handel. Jag gillar att använda casino analogi. Spekulanterna (köpare av alternativ) är spelare och vi (säljare av alternativ) är kasinot. Och också vet alla, på lång sikt, vinner kasinot alltid. Varför eftersom sannolikheter är överväldigande på vår sida. Hittills har mitt statistiska tillvägagångssätt för veckoprogrammen fungerat bra. Jag introducerade en ny portfölj (för närvarande 4) för Options Advantage-abonnenter i slutet av februari och så länge har avkastningen på kapitalet varit drygt 25 år. Jag är säker på att några av er kanske frågar, vilka veckoprogram är det. Tja, under 2005 lade Chicago Board Options Exchange in veckan till allmänheten. Men som du kan se från diagrammet ovan var det inte förrän 2009 att volymen av den spirande produkten tog av. Nu har weeklys blivit en av de mest populära handelsprodukterna som marknaden har att erbjuda. Så hur använder jag veckovisa alternativ jag börjar genom att definiera min korg av aktier. Lyckligtvis tar sökningen inte för länge med tanke på att weeklys är begränsade till mer mycket flytande produkter som SPY, QQQ, DIA och liknande. Min preferens är att använda SampP 500 ETF, SPY. Det är en mycket flytande produkt och jag är helt bekväm med riskreturn SPY erbjudanden. Ännu viktigare är att jag inte utsätts för volatilitet orsakad av oförutsedda nyheter som kan skada ett enskilt aktiekurs och i sin tur mina alternativpositioner. När jag bestämde mig för min underliggande. I mitt fall SPY börjar jag ta samma steg som jag använder när jag säljer månadsalternativ. Jag övervakar dagligen den överköpta översättningen av SPY med en enkel indikator som kallas RSI. Och jag använder den över olika tidsramar (2), (3) och (5). Detta ger mig en mer exakt bild om hur överköpt eller överlåtat SPY är på kort sikt. Enkelt uttryckt, RSI mäter hur överköpt eller överlåtit en aktie eller ETF på daglig basis. En läsning över 80 betyder att tillgången är överköpt, under 20 betyder att tillgången är överlämnad. Återigen tittar jag dagligen på RSI och väntar tålmodigt på att SPY flyttar in i ett extremt överköpt överskottstillstånd. När en extrem läsning träffar gör jag en handel. Det måste påpekas att bara för att de alternativ jag använder kallas Weeklys, betyder det inte att jag handlar dem varje vecka. Precis som mina andra höga sannolikhetsstrategier kommer jag bara att skapa affärer som är meningsfulla. Som alltid tillåter jag affärer att komma till mig och inte tvinga en handel bara för att göra handel. Jag vet att det här låter uppenbart, men andra tjänster erbjuder affärer, eftersom de lovar ett visst antal affärer på en vecka eller månad. Det är inte meningsfullt, det är inte heller en hållbar och viktigare, lönsam metod. Okej, så kan vi säga att SPY driver in i ett överköpt tillstånd som ETF gjorde den 2 april. En gång ser vi en bekräftelse på att en extrem läsning har inträffat, vi vill försvaga den nuvarande kortsiktiga trenden eftersom historien berättar för oss när en kortvarig extrem träffar en kortsiktig utlösning ligger precis runt hörnet. I vårt fall skulle vi använda en björnsamtal. En björnsamtal sprids bäst när marknaden går lägre, men arbetar också i en platt till något högre marknad. Och det är här casinoanalogin verkligen spelar in. Kom ihåg att de flesta av de handlare som använder weeklys är spekulanter som syftar till staketet. De vill ta en liten investering och göra exponentiell avkastning. Ta en titt på alternativkedjan nedan. Jag vill fokusera på procentsatserna i den högra vänstra kolumnen. Att veta att SPY för närvarande handlar i ungefär 182 kan jag sälja alternativ med sannolikhet för framgång över 85 och få en avkastning på 6,9. Om jag sänker min sannolikhet för framgång kan jag få ännu mer premie och därigenom öka min avkastning. Det beror verkligen på hur mycket risk du är villig att ta. Jag föredrar 80 eller högre. Ta apr14 187 strejken. Det har en sannolikhet för framgång (Prob. OTM) på 85,97. Det är otroliga odds när du anser att spekulanten (spelaren) har mindre än en 15 chans att lyckas. Det är ett enkelt koncept som av någon anledning inte är många investerare medvetna om. Ett enkelt system för att vinna nästan 9-out-of 10 trades. Regelbundna investerare drömmer om sådana möjligheter, men få tror någonsin att de är riktiga. Liksom drakar verkar tanken på att tjäna pengar på nästan 9-ut-10-affärer saker av legend eller om det är verkligt, reserverat uteslutande för marknaderna smarta handelsmän. Ändå är det väldigt riktigt. Och lätt inom räckhåll för vanliga investerare. Du kan lära dig allt om den här säkra, enkla strategin och de tre närmaste affärerna pågår nu genom att klicka på den här länken här. Slay din egen drake Gå hit nu. De flesta investerare gör misstaget att följa varje nyhet, eller uppmärksamma dussintals indikatorer, index, benchmarks och regler för investeringar. Men alternativ och inkomstanalytiker Andy Crowder uppmärksammar bara en del information för att bygga upp sina affärer. Och han har ett vinstförhållande över 90. Det är ungefär lika nära som det blir perfekt i investeringsvärlden. Andy sammanställer en djupgående rapport om hur man använder den här enkla indikatorn för att skapa egna framgångsrika affärer. 8220My spelplan för året framåt8221 Om du missade Andy Crowder8217s senaste alternativen webinar8230 don8217t oroa dig. We8217ve laddade upp en fullständig, on-demand-inspelning av evenemanget på vår webbplats. Under den här videon kommer du att upptäcka exakt hur han8217s planerar att skapa konsekvent vinst, oavsett vilken riktning marknaden rör sig. Inklusive gratis åtgärdsspecifika affärer du kan genomföra direkt och vinster du kan tjäna på några veckor You8217ll får också hela sin presentation, inklusive den livliga QampA-sessionen. Alternativvideor och - kurser kan köras så högt som 999, men den här 60-minuterspresentationen är GRATIS. Daglig vinst Erbjudande Anmälan för daglig vinst och varje dag får du lönsamma aktierekommendationer och användbara aktiemarknadsinsikter som direkt kan ge rikedom till din portfölj. Vår forskning styrs av en enkel princip: undvik risk och fokusera på att köpa tillgångar med rabatt. PublikationerDetta är en vecko-kolumn som fokuserar på ETF-alternativ av Scott Nations, en proprietär näringsidkare och finansingenjör med cirka 20 års erfarenhet av alternativ. Nästan 136 miljoner optioner på ETF har handlats i december 2014, och eftersom ETF och alternativ är bland de snabbast växande finansiella fordonen i världen är det bara meningsfullt att kombinera de två. I den här kolumnen framhävs ovanligt stora eller intressanta ETF-alternativtjänster för att hjälpa läsare att förstå var handlare tror att en viss ETF kan ledas. På så sätt undersöker nationerna den underliggande optionsstrategin. ETF och alternativ på ETF är underbara verktyg för aktiva näringsidkare. ETF har gjort tillgångsklasser som tidigare var tillgängliga för handlare bara ett musklick bort. Dessutom innebär tillväxten i optionshandel och optionsutbildning att fler och fler handelsmän utnyttjar det nästan oändliga antalet strategier som alternativen kan erbjuda. På 1980-talet kunde detaljhandlare bara läsa om högavkastningsmarknaden. Nu finns det mer än ett dussin högavkastningsobjekt ETF, många med mycket likvida optionsmarknader. Detsamma gäller för internationella aktier. Traditionella fonder fanns, men de var föremål för stil och geografi diffusion, och om du trodde att en av dessa marknader skulle gå åt sidan var det ingen optionsmarknad som skulle göra det möjligt för dig att utföra en strategi för att dra nytta av det. Men köpoptionerna är bättre idag, även i de underliggande index som fanns tillgängliga före ETF: er och optioner på dessa ETF. Liquid SPY Options Market Till exempel lanserade alternativen på SPDR SampP 500 ETF (SPY A-98) fram till 2005, och alternativen på SampP har varit tillgängliga sedan 1980-talet, men varje alternativhandlare i världen kan nu dra nytta av av SampP-optionsmarknaderna med en budsperspread som endast är 0,01 bred. Innan alternativen på SPY lanserades var dessa budskapsspridningar mycket större. Denna likviditet innebär att multileg spreads och kombinationer tillåter en näringsidkare att göra en definierad riskhandel som SPY kommer att gå upp, ner eller sidled. Och en institutionell näringsidkare gjorde just det i SPY på tisdag. SPY har handlat i en relativt smal rangenarrow som en relativ termer från början av året som du kan se. Det kan tyckas att SPY har studsat under de första 12 handelsdagarna i 2015, men sedan SPY lanserades 1993 är det genomsnittliga intervallet för SPY under de första 12 handelsdagarna på året 5,25 procent, medan det år 2015 var bara 4,1 procent. Om en näringsidkare trodde att åtgärden i sidled skulle fortsätta med möjligheten att SPY skulle återuppta sin mars högre, finns det flera alternativstrategier som hon kan använda till vinst. Men en av dessa strategier har fördelen att tjäna pengar om SPY inte gör någonting, rör sig högre eller ens om det rör sig lite lägre och gör det samtidigt som riskbegränsningen begränsas. Så vad är denna underbara handel som begränsar risken men genererar avkastning med en mängd olika resultat. Försäljning av en spridning. En alternativstrategi för SPY 31 okt 2011 12:33 spion Den senaste månaden har verkligen varit en vildtur. Medan de flesta människor tar en andning är det dags för lite reflektion över var marknaden har varit och var den kan ledas. Den traditionella teorin hävdar att marknaden är en diskonteringsmekanism som ser framåt i sex månader. Jag tror att det för åtminstone det senaste året är en bättre teori att marknaden är en räddningsmätare. När det gäller tidsramar verkar det inte se mycket utöver dagens nyheter och media buzz. Detta verkar visa sig av euroområdes - och skuldbegränsningshändelserna. Åtminstone burken har sparkats ner på vägen lite längre och resuscitatorn tog av. Förhoppningsvis kan politikerna hitta en meningsfull långtidsupplösning. Marknaden verkar bekväm, var den nu är och förmodligen behöver en katalysator att flytta kraftigt på båda hållen. Den katalysatorn kan fortsättas med gott resultat, Superkommitténs resultat eller något av ett antal andra händelser, bra eller dåligt. Jag tror att vi helt enkelt är i pausläge tills denna riktning hittas. De flesta investerare kommer sannolikt att fråga sig en eller flera av de grundläggande frågorna: Står jag och väntar på riktning Tar jag något från bordet Lägger jag till mina positioner I stället för att försöka lösa dessa frågor finns alternativstrategier som har lite av varje. Att skapa några parametrar och leta efter lösningar är ett måste. Vilken strategi som helst antas på detta stadium kommer att vara kort sikt. Ju kortare tidsramen desto mindre risk tas. Långsiktiga lekar matchar tydligt definierade mål. Min nästa parameter är bara en tarmspel på vad som händer på kort sikt. Jag tror att marknaden kommer att vara stabil i en vecka eller så och Bullen kommer att gynnas i slutet av året. Trots detta kommer jag att hålla ett öga på Superkommittén i slutet av november, eftersom det kan vara en marknadssnurrare. Ett av de bästa alternativstrategierna som spelar rätt in i denna miljö är kalenderutbredningen. Detta är en ganska rakt framåtriktad strategi som många är medvetna om. Inga mirakel här, föreslår bara att det här är dags att överväga att använda denna strategi. Ett kalenderutbud består av två alternativ till samma aktiekurs. De kan antingen vara samtal eller sätter. I det här exemplet använder jag samtal, men ger liknande resultat. Ett nära daterat alternativ säljs och ett längre daterat alternativ köps. Eftersom två motsatta alternativpositioner tas på samma underliggande, är resultaten i första hand neutrala. Detta stämmer överens med min förutsättning. Innan du går in i detaljerna är lite mer förståelse för Kalender Spreads hjälp. Det finns många faktorer som bestämmer priset på ett alternativ (vanligen kallade grekerna). Oroa dig inte Jag går inte in i dem alla, bara en. När ett alternativ köps eller säljs nära pengarna har det ett delta på ca .50 (punkt 50). Det innebär att varje flytt i underliggande kommer att resultera i ett alternativ flyttar omkring hälften. När alternativet närmar sig utgången går angränsningen ett till ett. Låt oss säga att du säljer en närmast daterad, till pengarna, ring på en aktiehandel på 50 och få 1,00 kredit. Du köper ett längre daterat samtal, även på pengarna, för 4,00. Om beståndet är platt vid utgången får du 1,00 och förlorar bara lite tid förfall på det långt daterade alternativet. Om lagret rör sig upp till 51, ger du tillbaka 1,00 på det närmaste daterade samtalet (bryta jämnt på detta ben) och det långa samtalet blir 50 cent. Så du är framåt. Om däremot börsen gick ner till 49, får du 1,00 på det närmaste daterade samtalet och förlorar 50 cent på det långa samtalet, så det finns fortfarande en vinst på 50 cent. En liten enkel matematik kommer att finna att det underliggande skulle behöva flytta dubbelt så mycket extrinsiskt värde som du får på det närmaste daterade samtalet innan och förluster uppstår. I det här exemplet, över 52 eller under 48. Nu tillbaka till ärendet vid handen. När en optionsstrategi är kortare är budskapsspridningar och likviditet viktiga. Av denna anledning kommer jag att använda SPDR SampP ETF (NYSEARCA: SPY). Det är verkligen en av de bästa från en prissättning synvinkel. SPY handlar på 128,60 (enligt detta skrivande). För den här strategin vill jag få utropspris till det nuvarande handelspriset. SPY är emellertid i mitten av två strejkpriser. Generellt sett är en CALL Calendar Spread över det aktuella priset mer bullish och en strejk nedan är mer baisse. Eftersom jag någonsin så lite mer bearish jag går med 128 strejken. Första benet är att sälja den 4 november 128 callen för en kredit på 1,90. Det andra benet är att köpa den 30 december 128-samtalet till en kostnad av 4,88. Det extrinsiska värdet av det nära daterade samtalet är 1,30 (128,60 minus 128 plus 1,90). I allmänhet skulle SPY därför behöva flytta upp till nästan 131 innan man fick någon initial förlust. Om SPY flyttar ner finns en kudde med ytterligare 60 cent och ingen förlorar om inte SPY går under 125. Följande diagram sammanfattar brytpunkterna om 20 alternativkontrakt vid varje strejk: Initial förlust används eftersom de nära daterade samtalen kommer att säljas varje vecka genom 30 december utgången. Efterföljande strejkpriser kan justeras upp eller ner, beroende på villkor. Om SPY flyttar upp den första veckan har 1.30 extrinsic värde intjänats mot den betalade 4,88. Den återstående extrinsiska kostnaden är endast 3,58. Efter den första veckan, oavsett var SPY landar, finns det fortfarande åtta veckor kvar för att återhämta allt och mer av denna kostnad. Bara sälja samtal på SPY som genererar minst 45 cent i extrinsic värde. Detta gör det enkelt att sälja samtal djupare i pengarna och bli något mer baisse, om det är lämpligt. Just nu tänker jag troligen fortsätta att sälja bara in-the-money-samtal tills en anledning att bli mer bearish (läs Super Committee). Genom att fortsätta att få 1,30 extrinsic i åtta veckor tillämpas mot 3,58 extrinsic betalda, en vinst på 6,82 är uppnåelig (1,30 gånger åtta är lika med 10,40 mindre 3,58). Använda samma 20 kontrakt som är över 13 000. Om SPY flyttar ner under 125 efter den första veckan, kan jag ombedöma min premiss och borgen eller fortsätta planen och börja sälja över pengarna samtal på, säg 127, vänta på en studsa. Mest sannolikt en fortsättning, om inte några av händelserna som följde med den senaste tidens uppkomst börjar att varva ner. När det gäller marginal, eftersom båda alternativen ligger till samma lösenpris, är marginalbehovet bara kostnaden för det långa daterade samtalet. Något mindre än 10.000. Den veckovisa återställningen, om upp eller ner kan ändra det här lite. Sammanfattningsvis passar denna strategi en platta (SPY under 131) till något ner (SPY över 125) marknaden. Men det är bara den första veckan. Därefter kan veckovisa samtal fortsätta att säljas för att dra nytta av hur marknaden är på väg. I alla händelser, när januari kommer omkring, är det dags att tänka igen. Upplysningar: Jag har inga positioner i några angivna aktier och inga planer på att inleda några positioner inom de närmaste 72 timmarna. Ytterligare information: Jag köper och säljer samtal och lägger på SPY. Läs hela artikeln Denna artikel gäller endast PRO-medlemmar Få tillgång till den här artikeln och 15.000 exklusiva PRO-artiklar från 200m Intresserad av uppgradering till PRO Boka ett möte med en PRO-kontohanterare för att se om PRO är rätt för dig. Ja, jag är intresserad